Módulo RISKOptimizer

Encuentre las mejores soluciones a cualquier problema teniendo en cuenta al mismo tiempo la incertidumbre

RISKOptimizer le indica cuál es la mejor combinación de entradas a usar y el riesgo asociado con cada estrategia.

Así puede buscar estrategias que le permiten minimizar los riesgos mientras alcanza sus objetivos.

RISKOptimizer combina la tecnología de simulación de Monte Carlo de @RISK, programa auxiliar para el análisis de riesgo de Palisade, con la tecnología de resolución más moderna para optimizar modelos de hojas de cálculo de Excel que contienen valores inciertos.

Tome cualquier problema de optimización y reemplace los valores inciertos por funciones de distribución de probabilidad de @RISK que representan un rango de valores posibles. Por cada solución de prueba que RISKOptimizer prueba durante la optimización, el programa ejecuta una simulación Monte Carlo, encontrando la combinación de celdas ajustables que proporciona los mejores resultados de simulación.

  • ¿le gustaría saber cuál es la mejor asignación de sus limitados recursos para maximizar sus beneficios?
  • ¿Cual es el calendario más eficaz para minimizar costos?
  • ¿qué sucede con la incertidumbre inherente a los pronósticos de ventas, al rendimiento de las inversiones individuales o a los costos de producción?

Los métodos de optimización tradicionales ignoran esta incertidumbre, un enfoque muy arriesgado.

RISKOptimizer está totalmente integrado con @RISK Industrial en el grupo de Herramientas de la cinta del programa. (@RISK Industrial está disponible de forma independiente y como parte de DecisionTools Suite Industrial).


Para qué sirve RISKOptimizer

RISKOptimizer se utiliza para resolver problemas de optimización en un amplio rango de industrias, desde finanzas hasta aerolíneas y manufacturas.

SECTOR EJEMPLOS DE APLICACIÓN
AEROLÍNEAS Y HOTELERÍA Administración con demanda incierta
MANUFACTURAS Producción y planeamiento
Gestión de Inventarios
Planeación de Capacidad
Combinaciones óptimas de productos
FINANZAS
» Casos de Estudio
Optimización de portafolios
Estrategias de cobertura
Rebalanceo de portafolios
Planes de retiro y jubilación
SERVICIO PÚBLICOS DE ENERGÍA Estándares de emisiones de la EPA
USO GENERAL Cuándo debemos entrar a un mercado
Cómo ofertar en subastas óptimas
COMERCIO RETAIL Optimización en políticas de suministros

Funcionalidades y beneficios
FUNCIONALIDADES BENEFICIOS
Optimización con incertidumbre Resuelva problemas con el mayor grado de precision
Cálculos de la simulación realizados si tener que salir de Exceln Máxima precisión en los todos los cálculos
INTERFASE
Integración total con el Excel de Microsoft Nunca tiene que salir de Excel para corer la optimización
Interfase mejorada Menor cantidad de cuadros de diálogo y planteamiento más rápido del modelo
Integración más estrecha con @RISK Comparta configuraciones de simulación con @RISK, para ahorrar tiempo de introducción de datos. Acceda a todos los comandos de la cinta de @RISK. Use todos los informes y gráficos de @RISK en la solución de RISKOptimizer.
DEFINICIÓN DEL MODELO
Fácil definición de rangos para celdas ajustables y restricciones del problema Mayor facilidad de armado y actualización del modelo
Todas las funciones de distribución de @RISK, más de 40 en total Represente prácticamente cualquier factor de incertidumbre para una modelación precisa
Seis métodos de solución Utilice el mejor método de solución
Celdas ajustables independientes Especifique los incrementos (como grupos de 10) de los rangos de las celdas ajustables, mejorando la precisión en muchos tipos de modelo. Además, aumenta la rapidez de la optimización.
OPTIMIZACIÓN
Ventana que muestra el progreso de la optimización Controles visuales amigables para detener y reinciar la optimización
RISKOptimizer Watcher Observe el progreso de la optimización mientras se encuentra buscando la mejor solución
Gráficos de @RISK en vivo Vea cómo los gráficos de @RISK se actualizan con la mejor solución de prueba en tiempo real según se ejecuta la optimización
Algoritmos Genéticos Encuentre la mejor solution global sin empantanarse en máximos y mínimos locales
El generador de soluciones OptQuest El generador OptQuest integra la búsqueda tabú, las redes neuronales, la búsqueda dispersa y las programaciones lineal y entera, en un solo método combinado. Proporciona resultados excelentes –y rápidos– en muchos tipos de modelo
Selección automática del generador de soluciones Ahorra tiempo y mejora la precisión utilizando automáticamente el generador de soluciones más apropiado para su modelo
Manejo eficiente de restricciones Con los modelos de OptQuest, RISKOptimizer no probará soluciones que no cumplan restricciones, permitiendo una optimización más rápida. Las restricciones no lineales también son más rápidas.
Monitoreo de la convergencia y operadores genéticos Encuentre rápidamente los resultados óptimos
REPORTES
Gráficos e informes @RISK Analice sus soluciones con todos los gráficos, informes y funciones de @RISK
Actualización de modelo Original, Mejor y Última Vea instantáneamente los efectos de tres soluciones en todo el modelo
Reportes en Excel Guarde y comparta datos de la optimización y de la simulación
MÁS
Cuadro de diálogo para parámetros y aplicaciones Defina un amplio rango de parámetros comunes para todos sus modelos
Excel Developer Kit (XDK) Logre la automatización y customización del RISKOptimizer usando librerías completas de comandos y funciones de Visual Basic (VBA

Cómo funciona RISKOptimizer

Los programas estándar de optimización son relativamente buenos para encontrar la mejor combinación de valores que para maximizar o minimizar el resultado de un modelo dadas ciertas restricciones. Sin embargo, estos programas no pueden manejar variables con incertidumbre, y se limitan a utilizar valores estáticos, lo que conduce a tomar decisiones inadecuadas con modelos demasiado simplistas.

Agregue Simulación a la Optimización
Suponga que cuenta con varias fábricas y quiere encontrar las mejores ubicaciones para elaborar diferentes productos para satisfacer la demanda en ciudades cercanas. Usted desea maximizar utilidades y minimizar costos de transporte. Este sería un problema estándar de optimización, si es que los factores clave tales como la demanda, costos de transporte, etc. no fueran inciertos. Anteriormente hubiera tenido que adivinar estos factores inciertos y trabajar con ellos. Ahora gracias al RISKOptimizer estos factores inciertos los puede modelar con distribuciones de probabilidad tales como la Normal, Triangular, etc. de modo que puede correr simulaciones de Monte Carlo que prueben diferentes combinaciones de factores inciertos. De este modo puede maximizar el valor medio de la variable objetivo, por ejemplo, de las utilidades, tomando en cuenta el riesgo debido a los factores inciertos.

Agregue Simulación a la Optimización
@RISK utiliza simulación de Monte Carlo para incorporar la incertidumbre en los modelos y determinar la probabilidad de varios escenarios, pero no interactúa con las variables de decisión que Usted puede controlar.

Suponga que Usted se encuentra desarrollando un nuevo producto y quiere determinar si este proyecto sería o no rentable en el largo plazo. Para averiguarlo arma una modelo en su hoja de cálculo para calcular la ganancia, reemplazando factores inciertos tales como la demanda y costos con funciones de @RISK. De pronto se da cuenta que los resultados dependen de los proveedores que le suministrarán los insumos, por lo que podría correr varias simulaciones para comparar resultados. Esto es posible gracias al RISKOptimizer, que le permite probar automáticamente varias combinaciones de proveedores, tarifarios, métodos de producción, etc. con el objetivo final de maximizar sus ganancias.

El uso de RISKOptimizer incluye tres simples pasos:

1. Arme el Modelo.
La ventana de Modelo de RISKOptimizer le permite plantear cualquier modelo de optimización en un solo paso. En ella define la celda objetivo, identifica las celdas ajustables, y define todo tipo de restricciones. Las celdas ajustables y restricciones referencian rangos de celdas de su hoja electrónica y le permite realizar actualizaciones y cambios de manera sencilla. Las celdas objetivo contienen las funciones que se desean maximizar, minimizar, o que se acercen lo más posible a un valor deseado.

 Vea la ventana Modelo del RISKOptimizer

Definición de rangos y condiciones de parada
Cuando se definen celdas ajustables, se pueden especificar directamente en Excel los límites máximo y mínimo de los rangos de celdas, simplificando en gran medida la configuración y facilitando los cambios. Por ejemplo, puede indicar a RISKOptimizer que ajuste las celdas B1:B5, con un valor mínimo para cada una indicado en A1:A5, y un valor máximo para cada una indicado en C1:C5. Se pueden especificar múltiples grupos de celdas, con múltiples rangos en cada grupo.

También se deben definir las restricciones en el modelo. Por ejemplo, puede que haya recursos limitados que se deben modelar. Cuando se definen restricciones (duras o blandas), también puede especificar mínimos y máximos con rangos de celdas.

Finalmente, establezca las condiciones de parada de su optimización, indicando a RISKOptimizer cuando debe parar cada simulación y cuando debe detener la optimización en su totalidad.

Método de resolución
RISKOptimizer utiliza seis métodos diferentes de resolución que usted debe especificar para hallar la combinación óptima de celdas ajustables. Se utilizan diferentes métodos para resolver diferentes tipos de problemas. Los seis métodos son:

  • Receta – Una serie de variables que pueden cambiar independientemente.
  • Agrupación – Una colección de elementos que se colocan en grupos.
  • Ordenación – Una lista ordenada de elementos.
  • Presupuesto – Un algoritmo de receta en el que el total permanece invariable.
  • Proyecto – Un algoritmo de ordenación en el que algunos elementos preceden a otros.
  • Calendarización – Un algoritmo de grupo con elementos asignados a bloques de tiempo que deben cumplir ciertos requisitos.

En su hoja Excel es necesario añadir distribuciones de probabilidad para describir los elementos inciertos del modelo. Para conocer más sobre estas distribuciones de probabilidad vea la sección de @RISK.

El RISKOptimizer también le permite tener bastante control sobre el modo en que se realiza la optimización. Usted puede definir los parámetros de la simulación y de la optimización, los tiempos de corrida, incorporar macros de Excel, y mucho más en el cuadro de diálogo RISKOptimizer Settings.

2. Corra la Optimización.
Presione el botón “Inicio” para comenzar la optimización. RISKOptimizer empezará a generar soluciones de prueba y a correr simulaciones de Monte Carlo para cada una, con el objetivo de alcanzar la meta planteada en el Paso 1. Aparecerá una ventana que muestra el progreso de la optimización, mostrando el estatus de la simulación en progreso así como la mejor solución encontrada hasta el momento. Esta ventana le permite pausar, detener, y correr la optimización por medio de botones amigables. También puede monitorear en detalle el progreso de la optimización con el RISKOptimizer Watcher, donde reportes detallados le muestran en tiempo real los mejores resultados obtenidos, las soluciones de prueba, y mucho más.

Lo que hace la optimización 
Durante una optimización, RISKOptimizer genera un número de soluciones de prueba y utiliza algoritmos genéticos para mejorar constantemente los resultados de cada prueba. Para cada solución de prueba, se ejecuta una simulación Monte Carlo, muestreando funciones de distribución de probabilidad y generando un nuevo valor para la celda objetivo, una y otra vez. El resultado de cada solución de prueba es la estadística que desea minimizar o maximizar en la distribución de la celda objetivo (media, desviación estándar, etc.). Se ejecuta otra simulación por cada nueva solución y se genera otro valor para la estadística objetivo.

3. Vea los resultados de la Optimización.
RISKOptimizer muestra los resultados originales así como la mejor solución obtenida en el modelo completo. Esta información le permitirá tomar la mejor decisión. También puede generar reportes directamente en Excel con el resumen de la optimización y con el registro de todas las simulaciones y pasos realizados.


RISKOptimizer como parte de DecisionTools Suite

El RISKOptimizer se encuentra disponible como parte del DecisionTools Suite, que es el paquete completo de Palisade para el anáisis del riesgo y la toma de decisiones. La Suite incluye PrecisonTree para realizar árboles de decisión, TopRank para realizar análisis “que pasa si”, NeuralTools para realizar análisis con redes neuronales, StatTools para realizar análisis estadístico, y mucho más. El RISKOptimizer puede ser utilizado conjuntamente con estos programas para obtener mayor provecho y análisis. Por ejemplo:

 

RISKOptimizer y StatTools
Usted podría, por ejemplo, efectuar un análisis con RISKOptimizer a los resultados de un pronóstico de series temporales obtenidos con StatTools. Esto lo podría hacer aplicando las funciones de @RISK a los valores pronosticados al tiempo que ajusta variables de decisión para maximizar las utilidades.

 

RISKOptimizer y NeuralTools
Combine el RISKOptimizer con NeuralTools para realizar predicciones en tiempo real con cada solución de prueba.


La facilidad de uso de Excel

RISKOptimizer es un complemento (add-in) de Microsoft Excel que se integra completamente a su hoja de cálculo.

Defina sus modelos, realice la optimización, monitoree el progreso de ésta, y genere reportes, todo sin necesidad de salir de Excel.

Las simulaciones y las rutinas de optimización del RISKOptimizer se realizan 100 % dentro de Excel

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