Webcasts

En este webcast, se demuestra cómo la poderosa capacidad de simulación Monte Carlo de @RISK nos permite calcular los posibles resultados de la Copa Mundial, y sus posibilidades de que se produzcan.

Se construyó un modelo en @RISK para Excel para predecir las probabilidades de cada uno de los 32 equipos nacionales de ganar la Copa del Mundo de fútbol en Brasil este verano.

El modelo considera la información de la FIFA, la organización mundial de fútbol. FIFA mantiene el ranking de sus más de 200 equipos nacionales. El modelo calcula la probabilidad de ganar la Copa del Mundo con el uso de los juegos y los datos de las clasificaciones de los últimos cuatro años (2011-2014) incluidos los juegos todavía por celebrarse hasta el 31 de mayo de 2014. Tomado en cuenta los 1089 juegos celebrados entre los 32 equipos clasificados entre sí y con otros equipos, y teniendo en cuenta la clasificación actual de cada equipo de los últimos cuatro años.

La primera etapa para la construcción de este modelo consistió en el cálculo de las probabilidades históricas de ganar, perder o empatar entre los equipos clasificados. Al clasificar los equipos en diez intervalos de igual probabilidad ponderada, es posible calcular estas probabilidades en un momento dado. Por ejemplo, un equipo de la más alta categoría (10) tendría una mayor probabilidad de ganar a un equipo, digamos, en un quinto intervalo intermedio. En este caso, la información histórica arroja que el equipo mejor clasificado tendría una oportunidad de 86% de ganar a un equipo intermedio, un 7% de probabilidad de perder y también un 7% de probabilidad de conseguir un empate. Eso es parte de la belleza y el misterio del fútbol – la emoción de que un equipo débil, de vez en vez, consiga la victoria ante un equipo favorito…

Algunas empresas de giro comercial, de manufactura y agrícola experimentan grandes variaciones en sus actividades anuales producto de estacionalidades propias de su negocio. Grandes oscilaciones operativas sumadas a un crecimiento acelerado en sus ventas pueden tener efectos muy significativos sobre la planeación del capital de trabajo.

El desafío financiero de administración del capital de trabajo consiste en el adecuado uso del efectivo, cuentas por cobrar, de líneas de crédito bancarias, de financiamiento de proveedores y otras herramientas para poder enfrentar las necesidades de liquidez del plazo inmediato.

Con un modelo que considere tales instrumentos financieros de corto plazo, es posible generar una estrategia optimizada de planeación del efectivo para los próximos meses y estaciones. Con las grandes variaciones posibles en los flujos de efectivo, el planificador financiero podrá valorar probabilísticamente las tácticas adecuadas en la negociación y uso de líneas de crédito bancarias (y demás instrumentos de financiación del corto plazo), el uso de financiamiento por parte de descuento de facturas comerciales y descuentos por pronto pago a proveedores, y demás.

La dimensión probabilística podrá entonces, contestar preguntas tales como: ¿Cuál es la probabilidad que las actuales líneas de crédito a disposición sean utilizadas al máximo durante la próxima temporada alta de ventas? ¿Cuál es la probabilidad que se requieran descuentos de facturas comerciales para el financiamiento del flujo de efectivo de corto plazo? ¿Cuál es el monto de nuevas líneas de crédito de corto plazo que garanticen un x% de posibilidad de contar con flujos líquidos de efectivo? En esta demostración en línea de una hora, se mostrará el uso de las herramientas del @RISK sobre un modelo de planeación de efectivo de corto plazo para contestar este tipo de preguntas.

Fernando Hernández se desempeña como consultor e instructor senior para Palisade Corporation desde el 2003. Como tal, ha desarrollado modelos de cuantificación de riesgos en Norte, Centro y Sur América y Europa para clientes en múltiples industrias tales como petróleo, minería, telecomunicaciones, transporte, manufactura, finanzas y seguros. Ha enseñado cursos e impartido conferencias de cuantificación de riesgos, toma de decisiones, optimización y finanzas estratégicas en más de quince países del continente.

Las áreas de experiencia de Fernando Hernández incluyen banca, finanzas, manufactura, evaluación de proyectos, pronósticos de mercado y precios. Previo a desempeñarse como consultor para Palisade Corporation, Fernando fue director de finanzas en empresas locales y multinacionales en diversas industrias: manufactura, servicios hospitalarios, comercio, informática y servicios bancarios. También dictó cursos de maestría incluyendo Introducción a las Finanzas Corporativas, Simulación Financiera y Decisiones de Inversión. Desde 1992, ha creado modelos financieros, análisis de riesgo y estudios de factibilidad utilizando @RISK.

Fernando obtuvo su licenciatura en Administración Financiera en la Universidad de Costa Rica. Como becario Fulbright, obtuvo su MBA de Indiana University con especialidades en Finanzas y Sistemas de Información Gerencial.

Este evento ha sido diseñado para ofrecer una introducción de nivel básico sobre optimizaciones y demostrar cómo se puede aplicar las soluciones de Palisade y otras técnicas en sus decisiones diarias. Si normalmente crea modelos en Excel, ciertamente las soluciones de Palisade podrán ayudarle a tomar decisiones más eficientes, y sin moverse de su escritorio. Durante la demostración en vivo, mostraré como hacer mejores optimizaciones que van mas allá de los clásicos, pero insuficientes, métodos de optimización tales como simplex, programación lineal, etc. lo cual las hace sumamente potentes y flexibles pues pueden ser aplicadas a casi cualquier situación de negocios en donde se necesite optimizar recursos para obtener los resultados buscados.