@RISK

@RISK se utiliza para analizar el riesgo y la incertidumbre en una gran variedad de industrias. Desde las áreas financieras hasta las científicas, cualquiera que tenga incertidumbre en sus análisis cuantitativos puede beneficiarse de @RISK.

La realización de un análisis en @RISK consta de tres simples pasos:

1. Preparación del modelo. Comience por remplazar los valores inciertos de la hoja de cálculo con funciones de distribución de probabilidad de @RISK, como la Normal, la Uniform u otras 35 diferentes. Estas funciones de @RISK simplemente representan una serie de posibles valores que podrían aparecer en una celda, en lugar de limitarse a un solo caso. Seleccione su distribución en una galería gráfica, o defina distribuciones usando los datos históricos de una entrada determinada. Incluso puede combinar distribuciones con la función Compound de @RISK. Comparta funciones de distribución específicas con otros usando la Biblioteca @RISK, o permute de salida funciones de @RISK para compartirlas con los colegas que no tengan @RISK.

 Vea la paleta de distribuciones de @RISK

Luego, seleccione sus resultados o salidas: las celdas de los «totales» cuyos valores le interesan más. Estas celdas pueden incluir posibles beneficios, rentabilidad de una inversión, pago de reclamaciones de seguros, índice de recuperación de una enfermedad, o cualquier otro dato.

Defina la incertidumbre con facilidad
@RISK se ofrece con 40 funciones de distribución. Estas son auténticas funciones de Excel, que se comportan como las funciones originales de Excel y proporcionan una flexibilidad total de modelación. La selección de la distribución de @RISK que quiere utilizar es muy fácil porque @RISK incorpora una galería gráfica de distribuciones que permite visualizar y comparar varias distribuciones antes de seleccionarlas. Incluso puede preparar sus distribuciones usando percentiles así como parámetros estándar, y superponer diferentes gráficos de distribuciones para su comparación. Puede utilizar datos históricos o de la industria junto con la herramienta de ajuste de datos integrada de @RISK para seleccionar la mejor función de distribución y los parámetros adecuados. Puede seleccionar el tipo de datos que quiere ajustar (por ejemplo, continuos, independientes o acumulativos), filtrar los datos, especificar los tipos de distribución que se van a ajustar o especificar los compartimentos que se van a usar para la prueba Chi-Square. Las distribuciones ajustadas se clasifican basándose en tres pruebas estadísticas y se pueden comparar gráficamente. Incluso puede superponer gráficos de múltiples distribuciones ajustadas. Los resultados del ajuste se pueden vincular a las funciones de @RISK, de modo que las funciones se actualicen automáticamente cuando cambien los datos de entrada.

Las distribuciones de entrada pueden correlacionarse entre sí, individualmente o en series de tiempo. Las correlaciones se definen rápidamente en matrices que aparecen sobre Excel, y se puede añadir una Serie de Tiempo Correlacionada con un solo clic del ratón. Una Serie de Tiempo Correlacionada se crea a partir de un rango de múltiples periodos que contiene una serie de distribuciones similares en cada periodo de tiempo.

Todas las funciones y correlaciones de @RISK de su modelo se resumen —con gráficos en miniatura— en la ventana de estilo tablero denominada Modelo de @RISK, y podrá observar cómo aparecen los gráficos de distribución cuando busque a través de las celdas de la hoja de cálculo.

Comparta su modelo con otros
Las funciones de @RISK se pueden almacenar en la Biblioteca de @RISK, una base de datos SQL para compartir con otros usuarios de @RISK. Las funciones de @RISK también se pueden eliminar con la opción Permutar Función, permitiendo compartir sus modelos con colegas que no tienen @RISK instalado. @RISK controlará cualquier cambio que se produzca en la hoja de cálculo mientras las funciones de @RISK estén “permutadas de salida”. Puede controlar cómo debe actualizar @RISK las fórmulas cuando encuentra cambios en el modelo. Además, puede hacer que @RISK permute funciones automáticamente cuando se guarde o se cierre un libro de trabajo, o permutarlas de entrada automáticamente si fuera necesario cuando se abre un libro de trabajo.
2. Ejecución de la simulación. Haga clic en el botón Simular y observe. @RISK recalculará el modelo de su hoja de cálculo cientos o miles de veces. En cada simulación, @RISK toma muestras de valores aleatorios de las funciones de @RISK que usted ha introducido, los pone en el modelo y registra los resultados obtenidos. Explique a otros el proceso ejecutando su simulación en Modalidad Demo, con actualización en vivo de gráficos e informes mientras se hace la simulación.

 Ver simulación en progreso

3. Conozca los riesgos. El resultado de una simulación es una visión de una completa gama de posibles resultados, incluyendo la probabilidad de que se produzcan. Añada gráficos a sus resultados con histogramas, diagramas de dispersión, curvas acumulativas, diagramas de cuadro y más. Identifique factores críticos con gráficos Tornado y análisis de sensibilidad. Pegue los resultados en Excel, Word o PowerPoint, o colóquelos en la Biblioteca @RISK para otros usuarios de @RISK. Incluso puede guardar resultados y gráficos dentro del propio libro de trabajo de Excel.

 Ver muestras de gráficos de @RISK

Resultados claros y fáciles de entender
@RISK proporciona una amplia variedad de gráficos para interpretar y presentar sus resultados a los demás. Los Histogramas y las curvas acumulativas muestran la probabilidad de que se produzcan diferentes resultados. Use la superposición de gráficos para comparar múltiples resultados, y gráficos de resumen y diagramas de cuadro para ver riesgos y tendencias con el paso de tiempo o en múltiples rangos. Los menús que se abren con el botón derecho del ratón y las prácticas barras de herramientas facilitan enormemente la navegación. Todos los gráficos son totalmente personalizables —incluyendo títulos, ejes, escalas, colores y más— y están listos para su exportación a Excel, Word o PowerPoint. Podrá observar cómo aparecen los gráficos de resultados cuando se desplace a través de las celdas de su hoja de cálculo.

@RISK le proporciona análisis de sensibilidad y de escenarios para determinar los factores críticos de sus modelos. Utilice los análisis de sensibilidad para clasificar las funciones de distribución del modelo según el impacto que tienen en los resultados. Vea los resultados claramente con un diagrama de Tornado fácil de interpretar, o descubra relaciones con los diagramas de dispersión. Los análisis de sensibilidad hacen una inspección previa de todas las entradas para comprobar si la situación de sus fórmulas es precedente a las salidas del modelo, reduciendo así datos irrelevantes. Además, puede usar la función Hacer Entrada de @RISK para seleccionar una fórmula cuyo valor será tratado como entrada de @RISK para los análisis de sensibilidad. De esta forma, se pueden combinar múltiples distribuciones en una sola entrada, facilitando sus informes de sensibilidad.

Todos los resultados de las simulaciones, tanto para las salidas como para las entradas, se resumen —con gráficos en miniatura— en la ventana de tipo tablero de Resumen de Resultados de @RISK. Los resultados de la simulación se pueden guardar directamente en el libro de trabajo de Excel, y también se pueden colocar en la Biblioteca de @RISK para compartirlos con otros usuarios de @RISK.

Diseñado para problemas de nivel profesional de cualquier industria, @RISK Professional es perfecto para la mayoría de usos comerciales. Proporciona un equilibrio entre el análisis avanzado y la facilidad de uso con el ratón, e incluye:

•  Ajuste de distribuciones integrado: Define funciones de distribución basándose en datos históricos o de la industria.
• Biblioteca de @RISK: Una base de datos SQL para almacenar y compartir con otros funciones de distribución de @RISK, componentes de modelo y resultados de simulación.
• Juego de programación de Excel (XDK): Automatice y personalice @RISK para Excel a través de la completa biblioteca de comandos y funciones que le permiten controlar todos los aspectos de @RISK en su hoja de cálculo. Añada @RISK para Excel a cualquier aplicación personalizada.
• Análisis de tendencia: Le permite controlar el rango de las muestras que se toman de una función de distribución, para que pueda ver cuál es el efecto de los diferentes escenarios sobre los resultados finales sin tener que cambiar el modelo.
• Análisis avanzado de sensibilidad: Le permite observar cómo los cambios de cualquier entrada –distribuciones o valores normales– afectan a los resultados de una simulación.
• Búsqueda de objetivo @RISK: Utiliza múltiples simulaciones para hallar un valor de entrada que cumpla un resultado objetivo de simulación que usted especifique.

Diseñado para los modelos más grandes y complejos, @RISK Industrial incluye todo lo que ofrece @RISK Professional, además de lo siguiente:

• RISKOptimizer: Combina la simulación Monte Carlo con sofisticadas técnicas de optimización para hallar la mejor combinación de factores que produzca el resultado deseado en situaciones de incertidumbre. Use RISKOptimizer para la asignación de recursos, programación, inversión, planificación de rutas y otro tipo de problemas complejos en los que tenga que determinar la mejor combinación de entradas para maximizar un retorno, minimizar un costo o alcanzar un objetivo determinado. RISKOptimizer utiliza algoritmos genéticos y los métodos de resolución de OptQuest para que usted tenga la seguridad de que tiene el generador de soluciones adecuado para cada tipo de problema.

» Más sobre RISKOptimizer

• Simulación de pronósticos de series de tiempo: @RISK ofrece una serie de funciones para simular procesos de series de tiempo o de valores que cambian con el tiempo. Cualquier estimación futura de los valores de series de tiempo incluirá elementos inciertos inherentes, y @RISK permite tener en cuenta esa incertidumbre al analizar todo el rango de posibles previsiones de series de tiempo de un modelo. Esto resulta de particular utilidad en las modelaciones financieras y en las simulaciones de cartera. Se ofrecen funciones para 17 modelos diferentes de series de tiempo estadísticas, incluyendo ARMA, GBM, GARCH y otras. Estas funciones se introducen como funciones de matriz en Excel. @RISK también proporciona nuevas ventanas para ajustar datos históricos de series de tiempo a estas nuevas funciones. Los resultados se pueden mostrar de forma animada para ver el comportamiento de las series de tiempo durante la simulación. Todo esto está integrado en la interfaz existente de @RISK.
• Respaldo completo al uso de múltiples CPU: Realice las simulaciones más rápido en una sola máquina con procesamiento paralelo mediante el uso de todos los procesadores de múltiples núcleos y las CPU disponibles.

@RISK para Excel se integra con Microsoft Project, lo que le permite realizar toda la modelación del riesgo desde un entorno más flexible como es Excel. @RISK puede importar los calendarios de Project en Excel, para que usted pueda usar todas las fórmulas de Excel y las funciones de @RISK, en sus modelos de Project.

Más información sobre @RISK + Project

@RISK también se puede usar para análisis de calidad y Six Sigma, para mejorar procesos, reducir variabilidad y mejorar la calidad de productos y servicios, y ahorrar dinero. @RISK incluye una serie de estadísticas, funciones e informes Six Sigma. Con estas herramientas podrá identificar, medir y determinar las causas de la variabilidad en sus procesos y diseños de producción y servicio.

» Más información sobre @RISK para Six Sigma y modelos de ejemplo descargables

@RISK se ofrece de forma independiente y como parte de DecisionTools Suite, el completo juego de herramientas de Palisade para el análisis de decisión. DecisionTools Suite incluye PrecisonTree para preparar árboles de decisión, TopRank para realizar análisis de suposición Y si…, NeuralTools y StatTools para el análisis de datos, y más. @RISK es totalmente compatible con todos los programas de DecisionTools y se puede combinar con ellos para mayor profundidad del análisis. Por ejemplo:

@RISK y TopRank
El objetivo de un análisis de @RISK puede reducirse usando TopRank. Especialmente con modelos grandes, esto permite ahorrar tiempo y mejorar la precisión en sus análisis de @RISK. Las funciones de @RISK también pueden ser utilizadas por TopRank para representar una gama más amplia de valores que las funciones estándar de TopRank.

Observe cómo pueden trabajar juntos @RISK y TopRank

@RISK y PrecisionTree
Además, @RISK se puede combinar con PrecisionTree para representar sucesos aleatorios y resultados finales inciertos en los modelos de árbol de decisión. Esto mejora la precisión de los modelos de árbol de decisión considerando rangos más amplios de valores para los sucesos aleatorios, en lugar de usar sólo unas cuantas opciones limitadas e independientes.

Observe cómo pueden trabajan juntos @RISK y PrecisionTree

@RISK y luego StatTools
Los resultados de @RISK se pueden procesar a través de un análisis de StatTools para evaluar intervalos de confianza. @RISK también se puede aplicar a los resultados de una previsión de series de tiempo de StatTools para simular posibles resultados con mayor precisión.

 Observe cómo pueden trabajar juntos @RISK y StatTools

» Más información sobre DecisionTools Suite

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Cuando compre DecisionTools Suite, ahorrará más del 50% que comprando todos los componentes individualmente. Consiga los mejores análisis al mejor precio con DecisionTools Suite.

» Tabla de comparación de precios

@RISK es un programa auxiliar de Microsoft Excel que se integra completamente con la hoja de cálculo.

• Todas las funciones de @RISK son funciones de Excel, y se comportan exactamente como las funciones propias de Excel.
• Las ventanas de @RISK están vinculadas directamente con las celdas de su hoja de cálculo; por lo tanto, cualquier cambio que haga en un lugar se realizará en el otro.
• Los gráficos de @RISK señalan a sus celdas respectivas a través de ventanas de llamada.
• La facilidad para arrastrar y colocar elementos, los menús contextuales de clic derecho y las barras de herramientas de @RISK facilitan el aprendizaje y la navegación en @RISK.
• Las simulaciones de @RISK se calculan al 100% dentro de Excel, respaldadas por la capacidad de muestreo y de estadística de Palisade, de eficacia probada con más de veinte años de uso.

 Ver la interfaz basada en Excel